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Kleines Optionsdepot? So findest du passende Basiswerte!

Aktualisiert: 20. Dez. 2024

In ein paar simplen Schritten zu deiner persönlichen Watchlist.



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Insbesondere beim Start in den Optionshandel mit kleinerem Konto ist es gar nicht so einfach, passende Basiswerte zu finden, da vor allem die Höhe des Aktienkurses eine entscheidende Rolle spielt.


Heute möchte ich dir daher kurz und knapp eine Möglichkeit vorstellen, schnell und kostenlos eine Liste geeigneter Basiswerte zu erstellen.



Basiswerte finden


Ein passendes Tool für die Vorfilterung ist der kostenlose Finviz Screener. Wenn du dem Link folgst, habe ich dir bereits eine mögliche Variante zum Filtern hinterlegt. Du kannst beliebig daran herumspielen und die Liste der Aktien so auf deine Bedürfnisse anpassen.


Mögliche Filterkriterien im Finviz Screener
Mögliche Filterkriterien im Finviz Screener

Meine Filterung:

  • Marktkapitalisierung über $10 Mrd. → Unternehmen sollte schon etablierter sein

  • Aktienkurs zwischen $10 und $50 → adäquat für ein kleines Konto, aber sollte auch kein Pennystock sein

  • Preis über 200-Tage Linie → kein aktiver mittel- bis langfristiger Abwärtstrend (ungeeignet bei Short Puts)

  • Durchschnittliches Volumen über 1 Million → Hinweis auf die Liquidität (illiquide Aktie = illiquide Optionen)

  • Optionierbar

  • Unternehmen aus den USA → dort werden einfach die meisten Optionen gehandelt und es gibt daher die beste Liquidität


Mit diesen Filterkriterien erhalte ich aktuell 53 Aktien als potenzielle Basiswerte und das Ergebnis sieht dann folgendermaßen aus:


Liste potenzieller Basiswerte
Liste potenzieller Basiswerte

Du hast also bereits nach nicht einmal zwei Minuten eine komprimierte Liste, die du nun mit etwas Fleißarbeit weiter runterbrechen kannst. Der Export nach Excel ist in der kostenlosen Version leider nicht möglich, aber sollte mit ein paar manuellen Handgriffen machbar sein.


Weitere denkbare Filterungen könnten eine Listung im S&P 500 oder NASDAQ 100, Dividendentitel oder positives Gewinnwachstum sein.



Verfeinerung und Blick in die Charts


Nun kannst du die Liste Aktie für Aktie durchgehen und noch weiter verfeinern. Zum Beispiel handle ich so gut wie keine Werte aus den Branchen Finanzen (insb. Banken) oder Energie (zu zyklisch).


Im nächsten Schritt interessieren mich besonders die Charts der Aktien. Diese sollten langfristig auf- oder zumindest seitwärts laufen ohne allzu große Ausschläge nach oben oder unten. Ich nutze hierfür TradingView* in der bezahlten Version "Essential", aber für diesen Zweck kann auch die kostenlose Variante ausreichend sein.


Passende Werte kannst du nun in einer Watchlist abspeichern, damit du immer wieder schnellen Zugriff darauf hast. Solch eine Liste ist Gold wert, da du bereits weißt, dass der Basiswert für dich generell infrage kommt und nur noch auf einen passenden Moment warten musst wie z.B. ein frisches bullishes Einstiegssignal oder historisch gesehen hohe Volatilität. Bei der Suche nach guten Trades wird dir das auf Dauer einen Haufen Zeit sparen. In der kostenlosen Version von TradingView* kannst du nur eine einzige Watchlist anlegen, was u.a. einer der Gründe ist, warum ich die Bezahlversion mit unbeschränkten Watchlists für unterschiedlich Anwendungsfälle nutze (z.B. offene Trades, Portfolio, Kauf-/Verkaufkandidaten, Indizes, Trade-Ideen).


Meine unterschiedlichen Watchlists in TradingView
Meine unterschiedlichen Watchlists in TradingView

Zum jetzigen Stand konntest du einige der ursprünglichen 53 Aktien für dich ausschließen und solltest nun eine übersichtliche Liste infrage kommender Basiswerte haben. Als nächstes kannst du die Ticker-Symbole auch in deiner Trader Workstation (TWS) einfügen, wo du die Trades am Ende ausführen wirst. Sollte dir dieser Begriff noch fremd sein, schau gerne in diesen Vergleich, der dir bei der Wahl des richtigen Brokers für dich helfen soll.



Letzte Schritte in der TWS


In der TWS findest du die finalen wichtigen Infos wie implizite Volatilität und IV Rank/IV Percentile der Basiswerte (alles Wissenswerte hierzu in meinem Artikel über Volatilität). Auch hier kannst du dir eine Watchlist anlegen und z.B. absteigend nach IV Percentile sortieren, um Chancen auf hohe Vola und damit hohe Prämien direkt zu identifizieren.


Letztendlich siehst du aber erst in der Optionskette , ob sich Trades auf deinen gewählten Titel auch wirklich anbieten. Folgende Faktoren gilt es hier zu berücksichtigen:

  • Gibt es nur monatliche Verfallstage (wenig Flexibilität) oder auch wöchentliche (mehr Flexibilität)?

  • Wie hoch sind die Abstände zwischen zwei Strikes? Diese sollten max. 10% des aktuellen Aktienkurses betragen, also sollte es z.B. bei $25 die Strikes 20/22.5/25/27.5/30 geben. Besser sind jedoch noch kleinere Abstände für eine präzisere Wahl des Strikes und mehr Flexibilität bei potenziellen Reparaturaktionen durch Rollen.

  • Wie groß sind die Lücken zwischen Geld- und Briefkurs deiner präferierten Option (auch "Spread" genannt, nicht zu verwechseln mit Optionsstrategien wie dem Bull Put Spread)? Bei sehr liquiden Basiswerten beträgt der Unterschied nur 1-2 Cent (also z.B. $0.49 vs. $0.51, macht bei einem Kontrakt mit 100 Aktien am Ende ein bis zwei Dollar Unterschied aus). Für mich sind je nach Höhe der Prämie 10 Cent bis maximal 20 Cent noch akzeptabel. Bedenke jedoch, dass du bei großen Spreads auch später wieder schwierig bei deinem Wunschpreis aus dem Trade rauskommst.


Nur gut handelbare Basiswerte im Sinne der obigen Kriterien sollten am Ende auf deiner Watchlist landen.


Hier das grobe Vorgehen nochmal zusammengefasst:

  1. Vorfilterung mit dem Finviz Screener (experimentiere hier gerne mit den Kriterien)

  2. Ausschluss gewisser Branchen (optional)

  3. Schnelle Chartanalyse in TradingView* und Erstellung einer Watchlist

  4. Eignungsprüfung für Optionshandel in der TWS (anhand von Verfallstagen, Strikes und Spreads)

  5. Finale Watchlist zum Traden in der TWS (mit Sortierung nach z.B. IV Percentile absteigend)



Du hast heute in nur wenigen Minuten gelernt, wie du aus einem Universum von Tausenden von Aktien eine Liste mit ein paar Dutzend für dich infrage kommender Titel erstellst. Diese Watchlist kannst du nun regelmäßig screenen und nach Möglichkeiten für gute Trades Ausschau halten.


Als Inspiration für die Auswahl der Parameter deines Trades empfehle ich dir meinen Artikel zur Short Put Strategie, in dem ich auch meine eigenen Kriterien preisgebe.


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